Publicação
Subamostragem em séries temporais
| Resumo: | Neste trabalho considera-se a subamostragem em séries temporais a qual permite aproximar a distribuição amostral de uma estatística e as suas características. Esta técnica proporciona a construção intervalos de confiança assimptóticos para um parâmetro associado à distribuição de probabilidade de uma série temporal ⦃X1,…,Xn⦄, mostrando-se válida sob condições mais gerais que os métodos de reamostragem. A metodologia de subamostragem é aplicada a séries temporais geradas por modelos autoregressivos, com o objectivo de construir intervalos de confiança para o parâmetro autoregressivo. Faz-se um estudo com o objectivo de inferir sobre a relação entre o parâmetro autoregressivo e a dimensão das subamostras a utilizar na aplicação da subamostragem. Verifica-se que os intervalos de confiança obtidos por subamostragem apresentam uma cobertura comparável á dos intervalos de confiança clássicos. Conclui-se que subamostras de pequena dimensão conduzem a melhores resultados na construção de intervalos de confiança para o parâmetro autoregressivo. Num segundo estudo cujo objectivo é caracterizar a distribuição dos estimadores de máxima verosimilhança calculados nas subamostras, constata-se que estes apresentam uma distribuição aproximadamente normal. |
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| Autores principais: | Nunes, Sara |
| Assunto: | Bootstrap Jackknife Subamostragem Série temporal Processo autoregressivo |
| Ano: | 2001 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | Universidade Politécnica de Castelo Branco |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Científico da Universidade Politécnica de Castelo Branco |
| Resumo: | Neste trabalho considera-se a subamostragem em séries temporais a qual permite aproximar a distribuição amostral de uma estatística e as suas características. Esta técnica proporciona a construção intervalos de confiança assimptóticos para um parâmetro associado à distribuição de probabilidade de uma série temporal ⦃X1,…,Xn⦄, mostrando-se válida sob condições mais gerais que os métodos de reamostragem. A metodologia de subamostragem é aplicada a séries temporais geradas por modelos autoregressivos, com o objectivo de construir intervalos de confiança para o parâmetro autoregressivo. Faz-se um estudo com o objectivo de inferir sobre a relação entre o parâmetro autoregressivo e a dimensão das subamostras a utilizar na aplicação da subamostragem. Verifica-se que os intervalos de confiança obtidos por subamostragem apresentam uma cobertura comparável á dos intervalos de confiança clássicos. Conclui-se que subamostras de pequena dimensão conduzem a melhores resultados na construção de intervalos de confiança para o parâmetro autoregressivo. Num segundo estudo cujo objectivo é caracterizar a distribuição dos estimadores de máxima verosimilhança calculados nas subamostras, constata-se que estes apresentam uma distribuição aproximadamente normal. |
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