Publicação
O impacto macroeconómico no risco de crédito
| Resumo: | O Acordo de Basileia III, surge com o propósito de travar as medidas arriscadas das instituições de crédito ao nível da cedência e utilização de capitais. O risco de crédito é considerado uma das maiores ameaças com que as instituições financeiras lidam, e afeta, consideravelmente, a vulnerabilidade do sistema bancário. O presente estudo pretende analisar o impacto macroeconómico no risco de crédito no período de 2011 a 2017 e é composto por duas partes: a revisão da bibliografia, usando uma metodologia qualitativa e a segunda, uma metodologia de dados em painel para compreender a influência dos fatores macroeconómicos no risco de crédito. Da amostra fazem parte 57 caixas do Grupo Crédito Agrícola Mútuo e consideraram-se como variáveis explicativas a taxa de crescimento do PIB, a taxa de inflação, a taxa de desemprego e a taxa de juro. Tendo em consideração os resultados obtidos, é possível concluir que os fatores macroeconómicos, apesar dos esforços do Comité de Supervisão Bancária de Basileia e das entidades reguladoras, ainda apresentam efeitos significativos no risco de crédito, com maior realce para a taxa de crescimento do PIB e a taxa de inflação. |
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| Autores principais: | Ribeiro, Pedro Filipe Teixeira |
| Assunto: | Supervisão bancária Basileia III Crédito Instituições de crédito Risco de crédito Macroeconómicos |
| Ano: | 2018 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | Universidade de Aveiro |
| Idioma: | português |
| Origem: | RIA - Repositório Institucional da Universidade de Aveiro |
| Resumo: | O Acordo de Basileia III, surge com o propósito de travar as medidas arriscadas das instituições de crédito ao nível da cedência e utilização de capitais. O risco de crédito é considerado uma das maiores ameaças com que as instituições financeiras lidam, e afeta, consideravelmente, a vulnerabilidade do sistema bancário. O presente estudo pretende analisar o impacto macroeconómico no risco de crédito no período de 2011 a 2017 e é composto por duas partes: a revisão da bibliografia, usando uma metodologia qualitativa e a segunda, uma metodologia de dados em painel para compreender a influência dos fatores macroeconómicos no risco de crédito. Da amostra fazem parte 57 caixas do Grupo Crédito Agrícola Mútuo e consideraram-se como variáveis explicativas a taxa de crescimento do PIB, a taxa de inflação, a taxa de desemprego e a taxa de juro. Tendo em consideração os resultados obtidos, é possível concluir que os fatores macroeconómicos, apesar dos esforços do Comité de Supervisão Bancária de Basileia e das entidades reguladoras, ainda apresentam efeitos significativos no risco de crédito, com maior realce para a taxa de crescimento do PIB e a taxa de inflação. |
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