Publicação
Risco e insolvência bancária
| Resumo: | Sob o pretexto de forte globalização da economia, ano após ano, todos os agentes económicos se veem obrigados a cumprir com as exigências acrescidas, fruto do crescimento tecnológico e de informação, o qual o setor bancário também não foi excluído. O risco é algo que todos os agentes económicos enfretam no seu quotidiano, largamente impactado pelo contexto sócio-económico no qual estão inseridos e como tal, estão expostos a inúmeros riscos e desafios. Dada a pertinência do setor bancário para a economia mundial, é fulcral manter a estabilidade financeira e mitigar, o mais possível, os riscos inerentes à sua atividade. Os episódios de insolvência bancária têm aumentado nos últimos anos, por diversas razões, e poucas são as regiões do mundo que não conseguiram escapar a perdas significativas. Este tema, do risco que as instituições financeiras abarcam e o desenlaçar de instituições de crédito com insuficiência de capital, vem demonstrando especial relevância na nossa sociedade, na sequência de várias crises e escandâlos financeiros ocorridos em Portugal, mas também, no resto do mundo, afetando todos os agentes económicos. Esta dissertação vem assim aprofundar o contexto do risco bancário e de como uma instituição financeira pode entrar em insolvência pelas diversas razões. No seu seguimento é feita uma pequena abordagem pela supervisão realizada pelas autoridades competentes, bem como imposições regulamentares impostas ao longo do tempo. Através da metodologia utilizada - o método quantitativo - os resultados são obtidos através dos relatórios e contas dos bancos de forma a perceber a aplicabilidade de modelos de previsão de falência bancária. Após a análise da eficácia de previsão do modelo selecionado, foram aplicadas cinco variáveis, sendo indicadores pertinentes na esfera bancária atual, para verificação da relação entre o modelo e as respetivas variáveis. |
|---|---|
| Autores principais: | Rocha, Beatriz Couto |
| Assunto: | Banca Risco Insolvência Supervisão Banks Risk Insolvency Supervision |
| Ano: | 2023 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | Instituto Politécnico do Porto |
| Idioma: | português |
| Origem: | Repositório Científico do Instituto Politécnico do Porto |
| Resumo: | Sob o pretexto de forte globalização da economia, ano após ano, todos os agentes económicos se veem obrigados a cumprir com as exigências acrescidas, fruto do crescimento tecnológico e de informação, o qual o setor bancário também não foi excluído. O risco é algo que todos os agentes económicos enfretam no seu quotidiano, largamente impactado pelo contexto sócio-económico no qual estão inseridos e como tal, estão expostos a inúmeros riscos e desafios. Dada a pertinência do setor bancário para a economia mundial, é fulcral manter a estabilidade financeira e mitigar, o mais possível, os riscos inerentes à sua atividade. Os episódios de insolvência bancária têm aumentado nos últimos anos, por diversas razões, e poucas são as regiões do mundo que não conseguiram escapar a perdas significativas. Este tema, do risco que as instituições financeiras abarcam e o desenlaçar de instituições de crédito com insuficiência de capital, vem demonstrando especial relevância na nossa sociedade, na sequência de várias crises e escandâlos financeiros ocorridos em Portugal, mas também, no resto do mundo, afetando todos os agentes económicos. Esta dissertação vem assim aprofundar o contexto do risco bancário e de como uma instituição financeira pode entrar em insolvência pelas diversas razões. No seu seguimento é feita uma pequena abordagem pela supervisão realizada pelas autoridades competentes, bem como imposições regulamentares impostas ao longo do tempo. Através da metodologia utilizada - o método quantitativo - os resultados são obtidos através dos relatórios e contas dos bancos de forma a perceber a aplicabilidade de modelos de previsão de falência bancária. Após a análise da eficácia de previsão do modelo selecionado, foram aplicadas cinco variáveis, sendo indicadores pertinentes na esfera bancária atual, para verificação da relação entre o modelo e as respetivas variáveis. |
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