Publicação
Efeito contágio na América Latina
| Resumo: | O objetivo deste trabalho é o de se aplicar testes de verificação da incidência do efeito contágio para a Argentina, Brasil e México durante o período 1995 - 2000, com base metodológica na estimação dos preços dos brady bonds. Testa-se o efeito contágio via três alternativas distintas: análise de correlação entre os preços dos bradies, verificação do comportamento dos resíduos dos modelos estimados e, por fim, utilização do Filtro de Kalman para se estimar o componente contágio para os três países. Discute-se também a literatura desenvolvida sobre este tema, analisando os principais testes de contágio. Os resultados obtidos sustentam a hipótese da incidência do contágio durante as crises da Ásia (1997) , da Rússia (1998) e do Brasil (1999) |
|---|---|
| Autores principais: | Corrêa, Márcio Veras |
| Assunto: | Economia Efeito contágio |
| Ano: | 2022 |
| País: | Brasil |
| Tipo de documento: | dissertação de mestrado |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | IBICT |
| Idioma: | português |
| Origem: | Oasisbr |
| Resumo: | O objetivo deste trabalho é o de se aplicar testes de verificação da incidência do efeito contágio para a Argentina, Brasil e México durante o período 1995 - 2000, com base metodológica na estimação dos preços dos brady bonds. Testa-se o efeito contágio via três alternativas distintas: análise de correlação entre os preços dos bradies, verificação do comportamento dos resíduos dos modelos estimados e, por fim, utilização do Filtro de Kalman para se estimar o componente contágio para os três países. Discute-se também a literatura desenvolvida sobre este tema, analisando os principais testes de contágio. Os resultados obtidos sustentam a hipótese da incidência do contágio durante as crises da Ásia (1997) , da Rússia (1998) e do Brasil (1999) |
|---|
Atividades financiadas
Não foram encontrados projetos financiados.