Publicação

Avaliação da transmissão de volatilidade entre preços spot de energia elétrica na União Europeia

Detalhes bibliográficos
Resumo:	Através da modelagem DCC-MGARCH, buscamos investigar os contágios de volatilidades apresentados em nove mercados de energia elétrica da União Europeia. Com dados diários de preço spot day-ahead de energia compreendidos de janeiro de 2010 à julho de 2018 dos mercados da Bélgica, Alemanha, França, Holanda, Finlândia, Espanha, Portugal, Itália e Inglaterra, constatamos correlação condicional dinâmica média positiva entre todos os mercados. O verão apresenta inﬂuência positiva nos preços e o inverno, inﬂuência negativa, para alguns mercados analisados. Há maiores tendências a alterações nos preços com a inserção de fontes renováveis na matriz energética, falhas ou erros de previsão.
Autores principais:	Oliveira, Daniel Ryba Zanardini de
Assunto:	GARCH DCC-MGARCH Energia Economia – União Europeia Preços União Europeia – Energia elétrica Concorrência Volatilidade Energy Volatility CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
Ano:	2022
País:	Brasil
Tipo de documento:	dissertação de mestrado
Tipo de acesso:	acesso aberto
Instituição associada:	IBICT
Idioma:	português
Origem:	Oasisbr

Descrição
Resumo:	Através da modelagem DCC-MGARCH, buscamos investigar os contágios de volatilidades apresentados em nove mercados de energia elétrica da União Europeia. Com dados diários de preço spot day-ahead de energia compreendidos de janeiro de 2010 à julho de 2018 dos mercados da Bélgica, Alemanha, França, Holanda, Finlândia, Espanha, Portugal, Itália e Inglaterra, constatamos correlação condicional dinâmica média positiva entre todos os mercados. O verão apresenta inﬂuência positiva nos preços e o inverno, inﬂuência negativa, para alguns mercados analisados. Há maiores tendências a alterações nos preços com a inserção de fontes renováveis na matriz energética, falhas ou erros de previsão.

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