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Estimação do CAPM via ondaletas e aplicações no mercado brasileiro

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Summary:	Este trabalho tem como principal objetivo testar a hipótese de que o risco sistemático do modelo CAPM pode assumir diversos valores, diferentemente do explicitado pelo modelo estático. A partir de dados referentes a índices setoriais negociados na BM&FBOVESPA é utilizada a abordagem de estimação via ondaletas com o objetivo de comparação dos resultados com o CAPM estático. Estas são funções que captam a freqüência das séries em questão. Assim, conclui-se que o risco sistemático do modelo assume diferentes valores ao longo do tempo, o que pode evidenciar diferentes sensibilidades aos choques do mercado.
Main Authors:	Meringolo, Maria Julia Lauzi
Subject:	CAPM Ondaletas Estimação
Year:	2015
Country:	Brazil
Document type:	bachelor thesis
Access type:	unknown
Associated institution:	IBICT
Language:	Portuguese
Origin:	Oasisbr

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