Publication
Será o CAPM ainda válido? Teste empírico aos modelos mono e multifatorial do CAPM nas bolsas de valores de alguns países da zona euro
| Summary: | O objetivo deste trabalho é testar se o modelo CAPM de fator único é válido nas bolsas de valores de alguns países zona euro, quando comparado com o modelo CAPM multifatorial proposto por Fama e French – Carhart. Utilizando a metodologia de Fama e French (1993;1996), para um período de análise de 10 anos (de fevereiro de 2001 a julho de 2014), através de 50 carteiras para a zona euro repartidas em 25 carteiras formadas em tamanho e índice book-to-market e 25 carteiras formadas em tamanho e momento, aplicou-se teste de regressão linear simples e múltipla. Os resultados obtidos sugerem que, o fator risco de mercado é parte influente e significativa para explicar a rendibilidade média esperada na zona euro. |
|---|---|
| Main Authors: | Ferreira, José Clemente |
| Other Authors: | Monte, Ana Paula |
| Subject: | CAPM Risco de mercado Modelo multifatorial Modelo unifatorial |
| Year: | 2016 |
| Country: | Portugal |
| Document type: | conference paper |
| Access type: | open access |
| Associated institution: | Universidade Politécnica de Bragança |
| Language: | Portuguese |
| Origin: | Biblioteca Digital da UPB |
| _version_ | 1877782473637625856 |
|---|---|
| author | Ferreira, José Clemente |
| author2 | Monte, Ana Paula |
| author2_role | author |
| author_facet | Ferreira, José Clemente Monte, Ana Paula |
| author_role | author |
| contributor_name_str_mv | Biblioteca Digital da UPB |
| country_str | PT |
| creators_json_txt | [{\"Person.name\":\"Ferreira, José Clemente\"},{\"Person.name\":\"Monte, Ana Paula\",\"Person.identifier.cienciaID\":\"531F-8D14-F89E\",\"Person.identifier.orcid\":\"0000-0001-9936-0142\",\"Person.identifier.researcherID\":\"F-7469-2012\",\"Person.identifier.researcherID\":\"F-7469-2012\",\"Person.identifier.scopusAuthorID\":\"57202852398\",\"Person.identifier.scopusAuthorID\":\"57200860555\",\"Person.identifier.scopusAuthorID\":\"57213633836\"}] |
| datacite.contributors.contributor.contributorName.fl_str_mv | Biblioteca Digital da UPB |
| datacite.creators.creator.creatorName.fl_str_mv | Ferreira, José Clemente Monte, Ana Paula |
| datacite.date.Accepted.fl_str_mv | 2016-01-01T00:00:00Z |
| datacite.date.available.fl_str_mv | 2018-04-11T08:21:56Z |
| datacite.date.embargoed.fl_str_mv | 2018-04-11T08:21:56Z |
| datacite.rights.fl_str_mv | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| datacite.subjects.subject.fl_str_mv | CAPM Risco de mercado Modelo multifatorial Modelo unifatorial |
| datacite.titles.title.fl_str_mv | Será o CAPM ainda válido? Teste empírico aos modelos mono e multifatorial do CAPM nas bolsas de valores de alguns países da zona euro |
| dc.contributor.none.fl_str_mv | Biblioteca Digital da UPB |
| dc.creator.none.fl_str_mv | Ferreira, José Clemente Monte, Ana Paula |
| dc.date.Accepted.fl_str_mv | 2016-01-01T00:00:00Z |
| dc.date.available.fl_str_mv | 2018-04-11T08:21:56Z |
| dc.date.embargoed.fl_str_mv | 2018-04-11T08:21:56Z |
| dc.format.none.fl_str_mv | application/pdf |
| dc.identifier.none.fl_str_mv | http://hdl.handle.net/10198/16970 |
| dc.language.none.fl_str_mv | por |
| dc.publisher.none.fl_str_mv | Universidade de Vigo - Campos de Ourense |
| dc.rights.cclincense.fl_str_mv | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dc.rights.none.fl_str_mv | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| dc.subject.none.fl_str_mv | CAPM Risco de mercado Modelo multifatorial Modelo unifatorial |
| dc.title.fl_str_mv | Será o CAPM ainda válido? Teste empírico aos modelos mono e multifatorial do CAPM nas bolsas de valores de alguns países da zona euro |
| dc.type.none.fl_str_mv | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 |
| description | O objetivo deste trabalho é testar se o modelo CAPM de fator único é válido nas bolsas de valores de alguns países zona euro, quando comparado com o modelo CAPM multifatorial proposto por Fama e French – Carhart. Utilizando a metodologia de Fama e French (1993;1996), para um período de análise de 10 anos (de fevereiro de 2001 a julho de 2014), através de 50 carteiras para a zona euro repartidas em 25 carteiras formadas em tamanho e índice book-to-market e 25 carteiras formadas em tamanho e momento, aplicou-se teste de regressão linear simples e múltipla. Os resultados obtidos sugerem que, o fator risco de mercado é parte influente e significativa para explicar a rendibilidade média esperada na zona euro. |
| dirty | 0 |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | conferencePaper |
| fulltext.url.fl_str_mv | https://bibliotecadigital.unipb.pt/bitstreams/0f99adc2-be55-4b4b-8153-8f2362a56c3f/download |
| id | ipb_cee2c90e501e73bc87a83b39fcdd0b2f |
| identifier.url.fl_str_mv | http://hdl.handle.net/10198/16970 |
| inst_facet_str | urn:organizationAcronym:unipb{{{_:::_}}}Universidade Politécnica de Bragança |
| instacron_str | unipb |
| institution | Universidade Politécnica de Bragança |
| instname_str | Universidade Politécnica de Bragança |
| language | por |
| network_acronym_str | ipb |
| network_name_str | Biblioteca Digital da UPB |
| oai_identifier_str | oai:bibliotecadigital.unipb.pt:10198/16970 |
| organization_str_mv | urn:organizationAcronym:unipb |
| person_str_mv | Ferreira, José Clemente Monte, Ana Paula Monte, Ana Paula https://www.ciencia-id.pt/531F-8D14-F89E 531F-8D14-F89E http://orcid.org/0000-0001-9936-0142 0000-0001-9936-0142 |
| publishDate | 2016 |
| publisher.none.fl_str_mv | Universidade de Vigo - Campos de Ourense |
| repo_facet_str | urn:repositoryAcronym:ipb{{{_:::_}}}Biblioteca Digital da UPB |
| reponame_str | Biblioteca Digital da UPB |
| repository_id_str | urn:repositoryAcronym:ipb |
| service_str_mv | urn:repositoryAcronym:ipb |
| spelling | porUniversidade de Vigo - Campos de Ourensept_PTO objetivo deste trabalho é testar se o modelo CAPM de fator único é válido nas bolsas de valores de alguns países zona euro, quando comparado com o modelo CAPM multifatorial proposto por Fama e French – Carhart. Utilizando a metodologia de Fama e French (1993;1996), para um período de análise de 10 anos (de fevereiro de 2001 a julho de 2014), através de 50 carteiras para a zona euro repartidas em 25 carteiras formadas em tamanho e índice book-to-market e 25 carteiras formadas em tamanho e momento, aplicou-se teste de regressão linear simples e múltipla. Os resultados obtidos sugerem que, o fator risco de mercado é parte influente e significativa para explicar a rendibilidade média esperada na zona euro.application/pdfpt_PTSerá o CAPM ainda válido? Teste empírico aos modelos mono e multifatorial do CAPM nas bolsas de valores de alguns países da zona euroFerreira, José ClementePersonalMonte, Ana PaulaDSpacehttp://dspace.org/items/1ac2a8f5-4d37-4913-bd74-e6a0a7206521DSpacehttp://dspace.org/items/1ac2a8f5-4d37-4913-bd74-e6a0a7206521MonteAna PaulaCiência IDhttps://www.ciencia-id.pt531F-8D14-F89EORCIDhttp://orcid.org0000-0001-9936-0142Researcher IDhttps://www.researcherid.comF-7469-2012Researcher IDhttps://www.researcherid.comF-7469-2012Scopus Author IDhttps://www.scopus.com57202852398Scopus Author IDhttps://www.scopus.com57200860555Scopus Author IDhttps://www.scopus.com57213633836HostingInstitutionOrganizationalBiblioteca Digital da UPBe-mailmailto:dspace@unipb.ptdspace@unipb.ptISBNIsPartOf978-84-697-2123-02018-04-11T08:21:56Z20162016-01-01T00:00:00ZHandlehttp://hdl.handle.net/10198/16970http://purl.org/coar/access_right/c_abf2open accessCAPMRisco de mercadoModelo multifatorialModelo unifatorial165057 bytesother research producthttp://purl.org/coar/resource_type/c_5794conference paper2016http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2application/pdffulltexthttps://bibliotecadigital.unipb.pt/bitstreams/0f99adc2-be55-4b4b-8153-8f2362a56c3f/downloadXXV Jornadas Hispano Lusas de Gestión CientíficaVigo |
| spellingShingle | Será o CAPM ainda válido? Teste empírico aos modelos mono e multifatorial do CAPM nas bolsas de valores de alguns países da zona euro Ferreira, José Clemente CAPM Risco de mercado Modelo multifatorial Modelo unifatorial |
| status | SINGLETON |
| subject.fl_str_mv | CAPM Risco de mercado Modelo multifatorial Modelo unifatorial |
| title | Será o CAPM ainda válido? Teste empírico aos modelos mono e multifatorial do CAPM nas bolsas de valores de alguns países da zona euro |
| title_full | Será o CAPM ainda válido? Teste empírico aos modelos mono e multifatorial do CAPM nas bolsas de valores de alguns países da zona euro |
| title_fullStr | Será o CAPM ainda válido? Teste empírico aos modelos mono e multifatorial do CAPM nas bolsas de valores de alguns países da zona euro |
| title_full_unstemmed | Será o CAPM ainda válido? Teste empírico aos modelos mono e multifatorial do CAPM nas bolsas de valores de alguns países da zona euro |
| title_short | Será o CAPM ainda válido? Teste empírico aos modelos mono e multifatorial do CAPM nas bolsas de valores de alguns países da zona euro |
| title_sort | Será o CAPM ainda válido? Teste empírico aos modelos mono e multifatorial do CAPM nas bolsas de valores de alguns países da zona euro |
| topic | CAPM Risco de mercado Modelo multifatorial Modelo unifatorial |
| topic_facet | CAPM Risco de mercado Modelo multifatorial Modelo unifatorial |
| url | http://hdl.handle.net/10198/16970 |
| visible | 1 |
Funded activities
No funded projects found.