Esta dissertação estuda quais são os fatores específicos e externos que determinam o risco dos bancos. Avalia também o efeito que a regulação económica e bancária tem sobre o risco dos bancos. Com base em dados de painel de uma amostra de 567 bancos, dos quais 191 são da Europa e 376 dos Estados Unidos da América, abrangendo o período de 2004 a 2015, estima-se um modelo dinâmico do risco dos bancos. Os resultados sugerem que este risco é, de facto, influenciado por um conjunto de fatores específicos e externos, tais como o rating do país, o rácio de endividamento, a dimensão do banco e custo de financiamento. No que se refere ao efeito da regulação, verifica-se que uma regulamentação mais restritiva tende a aumentar o nível de risco dos bancos, embora essa relação seja contrária para algumas medidas de regulação prudencial.

Esta dissertação estuda quais são os fatores específicos e externos que determinam a rendibilidade dos bancos. Analisa, igualmente, de que forma o efeito desses fatores sobre a rendibilidade, varia consoante estamos a considerar bancos europeus ou bancos dos Estados Unidos da América ou mesmo consoante estamos a considerar períodos temporais tão distintos como o período que antecedeu a crise financeira internacional de 2008 e o período que se seguiu a essa crise. Por último, avalia o efeito da regulação económica e bancária sobre a rendibilidade dos bancos. Com base em dados de painel de uma amostra de 557 bancos, dos quais 181 são da Europa e 376 dos Estados Unidos, abrangendo o período de 2004 a 2012, estima-se um modelo dinâmico de rendibilidade dos bancos. Os resultados sugerem que essa rendibilidade é, de facto, influenciada por um conjunto de fatores específicos e externos, com particular destaque para o nível de endividamento dos bancos, o nível de tangibilidade dos ativos e o rating do país onde o banco tem a sua sede. O estudo apresenta evidência empírica de que o efeito dos fatores específicos e externos sobre a rendibilidade pode variar de região para região e consoante o período temporal considerado. Verifica-se que em países com medidas de regulação mais restritivas a rendibilidade dos bancos tende a ser menor.

Esta dissertação estuda quais são os fatores específicos e externos que determinam a rendibilidade dos bancos. Analisa, igualmente, de que forma difere a rendibilidade bancária entre bancos europeus e bancos dos Estados Unidos da América ou mesmo entre o período da crise financeira internacional de 2008 e o período anterior e posterior a essa crise. Por último, avalia o efeito da regulação económica e bancária sobre a rendibilidade dos bancos. Com base em dados de painel de uma amostra de 567 bancos, dos quais 191 são da Europa e 376 dos Estados Unidos, abrangendo o período de 2004 a 2015, estima-se um modelo dinâmico de rendibilidade dos bancos. Os resultados sugerem que essa rendibilidade é, de facto, influenciada por um conjunto de fatores específicos e externos, como sejam o nível de endividamento dos bancos, o risco dos ativos e o rating do país onde o banco tem a sua sede, entre outros factores. O estudo apresenta evidência empírica de que a rendibilidade está altamente correlacionada com a conjuntura macroeconómica do país. Verifica-se que em países com medidas de regulação mais restritivas a rendibilidade dos bancos tende a ser menor, com este efeito a ser menos evidente nos anos da crise financeira.

Em todos os sectores da economia tem sempre em suas actividades uma diversidade de riscos associados. Para a mitigação destes riscos, para além da autorregulação do mercado, é necessário a intervenção de algumas entidades reguladoras e supervisoras. A actividade financeira não foge a este cenário. Devido a interligação entre as economias foi necessário criar um organismo mundial que pudesse dar directrizes padronizadas sobre a mitigação dos riscos inerentes a esta actividade. Esta dissertação revê a implementação dos Acordos de Basileia com ênfase no Sistema Financeiro Moçambicano e a literatura que versa sobre este assunto. Como principal foco, esta na dissertação percorre por uma das funções do Banco de Moçambique, que é de aprovar regras prudenciais que regulam o sistema financeiro e supervisiona a implementação das mesmas pelas Instituições Financeiras Para o exercício da supervisão, o Banco de Moçambique intervém através de Avisos e Circulares. A presente pesquisa baseia-se na abordagem dedutiva- meramente qualitativa e para a análise de dados foram empregues a análise documental e a observação externa. Primeiramente serão abordados aspectos teóricos ligados a evolução dos Acordos de Basileia no geral, bem como os seus contributos para a regulação da actividade financeira mundial. A posterior, será descrito a composição do Sistema Financeiro Moçambicano. Sequencialmente, serão abordadas as fases da implementação dos Acordos de Basileia bem como o processo de supervisão. Da análise feita, constatou-se que o sistema financeiro moçambicano tem acompanhado a dinâmica dos Acordos de Basileia e é crucial que o processo de regulação e supervisão e sejam mais intervenientes no sistema.

Os rácios de solvabilidade representam uma das vertentes mais importantes da regulação bancária, permitindo às instituições financeiras transparecer credibilidade. Neste sentido, os bancos quando são obrigados a aumentar os rácios de solvabilidade, não só para cumprirem com o estipulado nos Acordos de Basileia, mas também para passarem nos testes de stress, podem-no fazer por duas vias. O primeiro caminho passa pelo aumento do rácio através de um aumento do seu numerador, ou seja, através de um aumento de capital. A segunda via passa pela diminuição do denominador do rácio, através da diminuição da ponderação do risco nos activos. Com efeito, o objectivo deste trabalho é analisar esta segunda via, onde se testa se os rácios de solvabilidade dos bancos portugueses influenciam a escolha da carteira de activos. É possível concluir que: (i) os bancos com pouca capacidade de capital tendem a alterar a sua carteira de activos; (ii) os bancos preferem diminuir os activos com maior ponderação de risco, nomeadamente os empréstimos concedidos.

A crise financeira internacional de 2008 foi responsável pela retomada do debate acerca da administração dos riscos inerentes ao setor financeiro. Desde o fim da década de 1980, os acordos da Basiléia ditam as normas com relação à administração do risco da atividade bancária internacionalmente. Este trabalho pretende analisar a importância dos tratados da Basiléia no cenário de crise financeira internacional que se consolidou nos últimos tempos, observando o impacto da crise no sistema financeiro brasileiro. Para tanto, descreveu-se os Acordos da Basiléia (problemática e exigências), avaliou-se a evolução da legislação aplicada pelo Banco Central do Brasil a respeito da gestão de riscos financeiros, e analisouse a evolução do Índice de Basiléia de um grupo de bancos que atuam no país. Adicionalmente, é feita uma comparação internacional entre os índices de Basiléia e as taxas de crescimento dos países durante a última crise financeira. Os principais resultados indicam que agentes financeiros no Brasil trabalharam com indicadores acima daqueles propostos pelo acordo da Basiléia durante todo o período da crise e não se observou uma tendência de redução desses indicadores. A comparação internacional revelou uma correlação positiva entre o crescimento econômico e os níveis do índice de Basiléia.

This paper investigates the relationship between risk and competition in banking. The competition is measure with statistic-H of Panzar & Rosse model. The risk is quantified in Brazilian Central Bank Index, Índice de Basiléia. The discussion of Allen & Gale, Grochulski & Kareken and Kahn must measure a second competition index to identify concentration (Herfindahl-Hirschman Index). The results are: (a) the conclusion of the Bolt & Tieman model is valid in Brazilian banking, biggest competition implies bigger risk, (b) competitiveness (statistics H) did not significance to credit supply and (c) Brazilian banks operate in monopolistic competition.